中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报

时间：2020-06-17

一、公开市场 内容来自dedecms

目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2020年6月16日不开展逆回购操作。

二、货币市场 织梦好，好织梦

今日隔夜Shibor1.7510%，较昨日上行27.40BP；一周Shibor1.8910%，较昨日上行3.60BP；一个月Shibor1.9500%，较昨日上行3.40BP；三个月Shibor2.0190%，较昨日上行3.20BP；隔夜回购加权平均利率1.9144%，较昨日下行3.31BP；7天回购加权平均利率2.0601%，较昨日上行5.53BP。 本文来自织梦

织梦好，好织梦

三、CBR收益率曲线及估值

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今日AAA+及AAA曲线整体小幅下行，变动最大值在7BP以内；AAA-曲线整体小幅上行，变动最大值在8BP以内；AA+曲线除10年期下行1.80BP外，其余期限整体小幅上行，变动最大值在5BP以内；AA曲线整体上行，变动最大值在33BP以内；AA-曲线除0.25年期下行0.64BP外，其余期限整体小幅上行，变动最大值在18BP以内；A+曲线1年内中短端小幅下行，变动最大值在3BP以内，3年以上中长端小幅上行，变动最大值在11BP以内；A曲线整体小幅下行，变动最大值在4BP以内；A-曲线1年内中短端小幅上行，变动最大值在4BP以内，3年以上中长端小幅下行，变动最大值在4BP以内。 copyright dedecms

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20200616到期收益率曲线

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关键期限点值相较昨日变动 dedecms.com

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20200616CBR非金融企业信用债样本券估值

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中债资信CBR非金融企业估值定价体系介绍 本文来自织梦

中债资信CBR非金融企业信用债估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，新开天堂II，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。

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